ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PENDEKATAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA

Pratiwi, Fahrunisa (2023) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PENDEKATAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA. Sarjana (S1) thesis, Universitas Islam 45.

	Text PENDAHULUAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (109kB)
	Text BAB II (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (363kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Download (30kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (546kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan portofolio optimal pada saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini yaitu return dan risk. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah portofolio optimal. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa harga penutupan (closing price) saham yang terdaftar pada Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia, BI Rate yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan data historis IHSG. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Terdapat 33 dari 56 emiten saham yang memenuhi kriteria sampel pada penelitian ini. Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji beda independent sample t-test pada aplikasi SPSS 25 untuk menguji apakah terdapat perbedaan return dan risk antara saham-saham yang masuk kandidat portofolio optimal dengan saham-saham yang tidak masuk kandidat portofolio optimal. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan return namun, tidak terdapat perbedaan risk antara saham-saham yang masuk kandidat portofolio optimal dengan sahamsaham yang tidak masuk kandidat portofolio optimal. Melalui perhitungan model indeks tunggal diketahui bahwa terdapat tujuh saham kandidat yang masuk kedalam portofolio optimal yaitu TBIG (24,24%), ADRO (21,76%), ITMG (20,80%), PTBA (18,41%), UNTR (11,86%), ANTM (2,42%) dan INCO (0,51%). Portofolio optimal yang terbentuk dari tujuh saham tersebut memiliki nilai expected return portofolio sebesar 5,87% dan risk sebesar 0,16%.

Actions (login required)

View Item